التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي هو نظام تداول آلي يتم إستخدامه من قبل مؤسسات الإستثمار وكبار المتداولين لغرض تنفيذ المراكز الكبيرة عن طريق الاعتماد على نماذج رياضية يتم وضعها مسبقاً. عند برمجة الخوارزميات يتم إعداد النموذج من أجل تشخيص الوقت المناسب لتنفيذ مركز الشراء أو البيع بشكل آلي وتقسيمه إلى أجزاء لتفادي تحركات الأسعار الكبيرة نتيجة للمراكز الكبيرة والتي تمتاز بوتيرة مرتفعة وبالتالي الحصول على أسعار أفضل. يمتاز هذا الأسلوب من التداول بتفادي التعلق المطلق بقرار تنفيذ المركز من قبل المتداول لصالح الخوارزميات.

من أجل بناء نموذج خوارزمي، تقوم المؤسسات المالية بدراسة تحركات الأصل المالي الماضية والبحث عن تحركات الأسعار خصيصاً حول إرتفاع وتيرة التداول، هذه الدراسات تساعد في بناء قوانين لتوقيت الدخول والخروج المُحكم في أسواق المال. بناءً على هذا، فإن التحركات الماضية تساعد في وضع قوانين مسبقة من شأنها المساعدة في تخفيض تكلفة التداول، تحقيق سرعة تنفيذ تفوق التداول اليدوي عند تواجد القيود الزمنية وبالتالي المساعدة في تحقيق الأرباح. لا يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل هنالك عدة إيجابيات تتعلق بالتداول الخوارزمي ومن أبرزها مراقبة عدة أصول مالية في آن واحد والدقة في تنفيذ المراكز. عند الحديث عن المراكز الكبيرة، من الصعب تجاهل العامل السيكولوجي الناجم عن التداول اليدوي. في الحقيقة، تنفيذ هذه المراكز بطريقة آلية يساعد في خفض التأثير السيكولوجي المتعلق بالتداول اليدوي.

بناء نموذج للتداول الخوارزمي يتطلب اتقان البرمجة وتتفاوت مستويات التعقيد من نموذج رياضي لآخر وفق قوانين البيع والشراء أضف إلى ذلك الموارد المطلوبة من أجل تحسين أدائه عن طريق فحص فعاليته على الأسعار الماضية لعدة أصول مالية مختلفة. تختلف الآراء حول التداول الخوارزمي ويعتقد البعض أن هذا الأسلوب يحمل مخاطر عالية كونها مصدر لتذبذبات حادة في الأسواق. في الحقيقة، عند النظر إلى الماضي من الممكن فهم عواقب التداول الخوارزمي. ففي شهر مايو من عام 2010، كان بالإمكان مشاهدة أحد الأمثلة البارزة عندما هبطت الأسواق بصورة حادة في غضون فترة قصيرة. بعض الإنتقادات أيضاً تشير إلى عدم الإنصاف لصالح مستخدمي هذا الأسلوب مقارنة بالمستثمرين الآخرين للقدرة على ردة الفعل السريعة التي تفوق ردة الفعل البشرية في الأسواق.

يمكن القول بأن التداول الخوارزمي في ازدياد ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة. من شأن هذا الازدياد رسم واقع جديد في أسواق المال مع تقدم التكنولوجيا.
 

 

التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي هو نظام تداول آلي يتم إستخدامه من قبل مؤسسات الإستثمار وكبار المتداولين لغرض تنفيذ المراكز الكبيرة عن طريق الاعتماد على نماذج رياضية يتم وضعها مسبقاً. عند برمجة الخوارزميات يتم إعداد النموذج من أجل تشخيص الوقت المناسب لتنفيذ مركز الشراء أو البيع بشكل آلي وتقسيمه إلى أجزاء لتفادي تحركات الأسعار الكبيرة نتيجة للمراكز الكبيرة والتي تمتاز بوتيرة مرتفعة وبالتالي الحصول على أسعار أفضل. يمتاز هذا الأسلوب من التداول بتفادي التعلق المطلق بقرار تنفيذ المركز من قبل المتداول لصالح الخوارزميات.

من أجل بناء نموذج خوارزمي، تقوم المؤسسات المالية بدراسة تحركات الأصل المالي الماضية والبحث عن تحركات الأسعار خصيصاً حول إرتفاع وتيرة التداول، هذه الدراسات تساعد في بناء قوانين لتوقيت الدخول والخروج المُحكم في أسواق المال. بناءً على هذا، فإن التحركات الماضية تساعد في وضع قوانين مسبقة من شأنها المساعدة في تخفيض تكلفة التداول، تحقيق سرعة تنفيذ تفوق التداول اليدوي عند تواجد القيود الزمنية وبالتالي المساعدة في تحقيق الأرباح. لا يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل هنالك عدة إيجابيات تتعلق بالتداول الخوارزمي ومن أبرزها مراقبة عدة أصول مالية في آن واحد والدقة في تنفيذ المراكز. عند الحديث عن المراكز الكبيرة، من الصعب تجاهل العامل السيكولوجي الناجم عن التداول اليدوي. في الحقيقة، تنفيذ هذه المراكز بطريقة آلية يساعد في خفض التأثير السيكولوجي المتعلق بالتداول اليدوي.

بناء نموذج للتداول الخوارزمي يتطلب اتقان البرمجة وتتفاوت مستويات التعقيد من نموذج رياضي لآخر وفق قوانين البيع والشراء أضف إلى ذلك الموارد المطلوبة من أجل تحسين أدائه عن طريق فحص فعاليته على الأسعار الماضية لعدة أصول مالية مختلفة. تختلف الآراء حول التداول الخوارزمي ويعتقد البعض أن هذا الأسلوب يحمل مخاطر عالية كونها مصدر لتذبذبات حادة في الأسواق. في الحقيقة، عند النظر إلى الماضي من الممكن فهم عواقب التداول الخوارزمي. ففي شهر مايو من عام 2010، كان بالإمكان مشاهدة أحد الأمثلة البارزة عندما هبطت الأسواق بصورة حادة في غضون فترة قصيرة. بعض الإنتقادات أيضاً تشير إلى عدم الإنصاف لصالح مستخدمي هذا الأسلوب مقارنة بالمستثمرين الآخرين للقدرة على ردة الفعل السريعة التي تفوق ردة الفعل البشرية في الأسواق.

يمكن القول بأن التداول الخوارزمي في ازدياد ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة. من شأن هذا الازدياد رسم واقع جديد في أسواق المال مع تقدم التكنولوجيا.